接下来我们将选择股票。
<h3>步骤1：按照要素值对股票排序</h3>
<p>
	首先，我们删除没有基础数据或要素值为零的股票。对于每种预先选择的因素，我们根据这些因素值对股票进行排序。当要素相关性为负时，顺序递减；要素相关性为正时，顺序递增。
</p>

<h3>步骤2：计算平均加权综合要素得分</h3>
<p>
	第二步是使用不同的选择要素变量来计算每支股票的平均加权综合要素得分。
</p>

<ul>
 	<li>首先，根据要素顺序，我们将股票集合分成不同的五分位投资组合，分别为P1、P2、P3、P4和P5。投资组合的排序列出了要素模型的偏好，即第一投资组合（P1）对应“最优”的股票，第五投资组合（P5）对应“最不喜爱”的股票。假设总共有n支股票。然后进入第一投资组合的股票得分为p，进入第二级投资组合的股票得分为p-1，以此类推。然后我们可以得到每支股票的分数。我们对每个要素都进行了相同的计算。</li>
 	<li>其次，我们将6个因素的得分结合起来，使用平均加权方案来计算“综合要素得分”。然后可以得到每支股票的综合要素得分。</li>
 	<li>第三，然后我们根据综合要素得分对我们集合中的股票进行排名，并在每个月初选择排名最高的20支股票来构建我们的投资组合。</li>
 	<li>每个月月底，我们都会重复上述步骤来构建新的投资组合，调整持有的股票。</li>
</ul>
